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2022年9月境外人民幣市場(chǎng)綜述

2022-10-29 15:31:21 來源:指股網(wǎng)


(資料圖片)

境外人民幣存款2022年8月,離岸市場(chǎng)人民幣存款規(guī)模有所下降。截至2022年8月末,香港地區(qū)人民幣存款規(guī)模為8493.0億元,較上月上升4.4%;8月,跨境貿(mào)易結(jié)算金額為7942.1億元,較上月上升8.4%。截至2022年8月末,臺(tái)灣地區(qū)人民幣存款規(guī)模為2225.4億元,較上月下降0.7%。離岸人民幣外匯市場(chǎng)9月,離岸(CNH)和在岸(CNY)人民幣對(duì)美元即期匯率有所貶值;三種人民幣匯率指數(shù)均小幅下降。即期市場(chǎng):9月30日,CNH對(duì)美元即期匯率收于7.1413,較上月末貶值3.4%;CNY對(duì)美元即期匯率收于7.0931,較上月末貶值2.94%;日均平均價(jià)差(CNY-CNH的絕對(duì)值)為51BP,較上月收窄65BP。CFETS人民幣匯率指數(shù)為101.03,較上月末下降1.0%;參考BIS貨幣籃子、參考SDR貨幣籃子的人民幣匯率指數(shù)分別為106.56和98.27,較上月末分別下降0.4%和1.5%。匯率衍生品市場(chǎng):價(jià)格方面,CNH 1年期掉期點(diǎn)收于-993BP,較上月末下降113BP;CNY 1年期掉期點(diǎn)收于-1596BP,較上月末下降486BP。在岸和離岸平均掉期點(diǎn)差(CNY-CNH)為403BP,較上月上升221BP。成交量方面,9月,港交所USD/CNH期貨標(biāo)準(zhǔn)合約成交量為27.4萬張,較上月上升20.2%,月末未平倉合約1.9萬張,較上月上漲16.6%。港交所USD/CNH期權(quán)合約成交904張,較上月上升276.7%,月末未平倉合約1161張,較上月下降9.51%。2022年8月,新交所USD/CNH期貨標(biāo)準(zhǔn)合約成交量為117.6萬張,環(huán)比上漲3.6%,8月末未平倉合約11.0萬張,環(huán)比上升21.2%。新交所USD/CNH期權(quán)合約成交1518張,環(huán)比下降27.2%,8月末未平倉合約3148張,環(huán)比下降9.1%。離岸人民幣債券市場(chǎng)9月,離岸人民幣債券市場(chǎng)發(fā)行債券84支,較上月增加28支,發(fā)行額為364.08億元,環(huán)比下降16.9%。離岸人民幣貨幣市場(chǎng)9月末,隔夜、7天、3個(gè)月和1年期CNH HIBOR分別收于1.8011%、2.4492%、3.0780%和3.5080%,較上月末分別下降78BP、上升2BP、上升56BP和上升62BP。離岸對(duì)在岸拆借利率隔夜、7天、3個(gè)月和1年期平均利差(HIBOR-SHIBOR)分別為4BP、61BP、123BP和114BP,較上月平均值分別收窄51BP、擴(kuò)大23BP、擴(kuò)大53BP和擴(kuò)大21BP。9月末,7天、3個(gè)月和1年期CNH遠(yuǎn)期隱含收益率分別收于2.3585%、2.886%和3.0837%,較上月末分別上升34BP、60BP和61BP。3個(gè)月和1年期CNH對(duì)美元交叉貨幣互換(CCS)利率分別收于2.89%和3.14%,較上月末分別上升52BP和49BP。境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)銀行間市場(chǎng)動(dòng)態(tài)截至9月末,參與境內(nèi)銀行間外匯市場(chǎng)的境外機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá)194家,較上月末增加2家。其中境外清算行22家、境外參加行60家、境外央行類機(jī)構(gòu)58家,均與上月末持平。參與境內(nèi)銀行間本幣市場(chǎng)的境外機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)品總數(shù)達(dá)5037家(支),較上月末增加20家(支)。其中央行類機(jī)構(gòu)123家、商業(yè)銀行357家、非銀行類金融機(jī)構(gòu)193家、中長期機(jī)構(gòu)投資者39家、金融機(jī)構(gòu)發(fā)行投資產(chǎn)品4325支,較上月末分別增加3家、增加2家、增加1家、減少1家和增長15支。9月,在境內(nèi)銀行間外匯市場(chǎng),境外機(jī)構(gòu)成交量共計(jì)33615.58億元,環(huán)比下降12.4%。其中,外匯即期成交量為1093.31億元,環(huán)比下降27.2%;外匯衍生品成交量為8042.80億元,環(huán)比上升25.5%;外幣拆借成交量為24479.47億元,環(huán)比下降19.7%。在境內(nèi)銀行間貨幣市場(chǎng),境外機(jī)構(gòu)成交量共計(jì)4532.02億元,環(huán)比下降15.7%。在境內(nèi)銀行間債券市場(chǎng),境外機(jī)構(gòu)成交總額共計(jì)10569.72億元,環(huán)比下降18.1%。其中,境外央行類機(jī)構(gòu)成交金額1586.28億元,環(huán)比下降31.7%;境外商業(yè)銀行成交金額為6230.29億元,環(huán)比下降9.5%;境外非銀行類金融機(jī)構(gòu)(含境外中長期機(jī)構(gòu)投資者)成交金額為1805.97億元,環(huán)比下降11.9%;境外金融機(jī)構(gòu)發(fā)行投資產(chǎn)品成交金額為947.18億元,環(huán)比下降17.8%。

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