環(huán)球時(shí)訊：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)有哪些_如何監(jiān)測(cè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

2022-09-09 16:28:57 來源：指股網(wǎng)

如何監(jiān)測(cè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)有以下幾個(gè)：

（一）流動(dòng)性比例

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是指銀行一個(gè)月內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)和流動(dòng)性負(fù)債的比例。流動(dòng)性比例要求不低于25%。

(資料圖片僅供參考)

流動(dòng)性比例=一個(gè)月內(nèi)到期流動(dòng)性資產(chǎn)余額/一個(gè)月內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債余額×100%

其中：流動(dòng)性資產(chǎn)包括：現(xiàn)金、黃金、超額準(zhǔn)備金存款、一個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)往來軋差后資產(chǎn)方凈額、一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)收利息及其他應(yīng)收款、一個(gè)月內(nèi)到期的合格貸款、一個(gè)月內(nèi)到期的債券投資、國內(nèi)外二級(jí)市場(chǎng)上可隨時(shí)變現(xiàn)的證券投資和其他一個(gè)月內(nèi)到期的可變現(xiàn)資產(chǎn)。

流動(dòng)性負(fù)債包括：活期存款、一個(gè)月內(nèi)到期的定期存款、一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)付利息和各項(xiàng)應(yīng)付款、一個(gè)月內(nèi)到期的中央銀行借款和其他一個(gè)月內(nèi)到期負(fù)債。

（二）流動(dòng)性覆蓋率

流動(dòng)性覆蓋率是指銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備除以未來30日的資金凈流出量。流動(dòng)性覆蓋率要求不低于100%。

流動(dòng)性覆蓋率=流動(dòng)性資產(chǎn)/未來30日內(nèi)資金凈流出×100%

其中：流動(dòng)性資產(chǎn)=∑各類流動(dòng)性資產(chǎn)金額×折算率未來30日內(nèi)凈現(xiàn)金流出=現(xiàn)金流出量-min(現(xiàn)金流入量，現(xiàn)金流出量的75%)。

（三）凈穩(wěn)定資金比例

凈穩(wěn)定資金比例是計(jì)算銀行一年以內(nèi)可用的穩(wěn)定資金與業(yè)務(wù)所需的穩(wěn)定資金之比。凈穩(wěn)定資金比例要求不低于100%。

凈穩(wěn)定資金比例=可用的穩(wěn)定資金/業(yè)務(wù)所需的穩(wěn)定資金×100%

其中：可用穩(wěn)定資金=∑各類權(quán)益和負(fù)債×相應(yīng)的穩(wěn)定資金比例系數(shù)

所需的穩(wěn)定資金=各類資產(chǎn)和表外風(fēng)險(xiǎn)暴露×相應(yīng)的所需穩(wěn)定資金系數(shù)。

（四）流動(dòng)性缺口率

流動(dòng)性缺口率是指銀行90天內(nèi)到期的資產(chǎn)負(fù)債間缺口與同期到期的資產(chǎn)余額之比。流動(dòng)性缺口率要求不低于-10%。